ICMB Forex Brokers

تحليل فني

ICMB Forex Brokers

مقدمه ای کوتاه

برای سالیان طولانی، معامله گران فعال در بازار سهام و بورس ارز خارجی دریافته اند که یک راه موفق برای پیش بینی تغییرات آتی در نرخها تحلیل الگوهایی است که می توان در تغییرهای گذشته مشاهده کرد. این رویکرد اغلب با عنوان تحلیل فنی شناخته می شود که سابقه آن در حقیقت به اواخر قرن 18 باز می گردد. این رویکرد از دهه 1990 میلادی و به واسطه استفاده از مدلهای کامپیوتری و تکنیکهای پیشرفته نموداری اهمیت پیدا کرد.

به ندرت ارزها برای مدت زمان زیاد در طیفهای تجاری فشرده باقی می مانند و گرایش دارند تا مسیر مستحکمی برای خود ایجاد کنند. بیش از 80% عملکرد به صورت تخمینی است که باعث می شود بازار به طور مداوم از محدوده خود خارج شود و دوباره خود را اصلاح نماید. یک معامله گر آموزش دیده از نظر فنی به راحتی می تواند مسیرها و گریزهای جدیدی را که فرصتهای چندگانه را برای ورود و خروج پوزیشنها ایجاد می کند شناسایی نماید.

تحلیل فنی با نمودارها

ICMB Forex Brokers نمودارهای الگوی قیمتها یکی از تکنیکهای کلاسیک تحلیل فنی است. نمودارها سوابقی از تغییر قیمتها هستند که اطلاعات مهم مورد نیاز تحلیل گرایشات ارزی را ارائه می دهند. هیچ روش ثابتی برای تفسیر نمودارها وجود ندارد اما توانایی تشخیص بیشتر الگوهای بنیادی می تواند به پیش بینی تغییرات قیمتها کمک کند.

شناسایی الگوها روندی عملی و فشرده است که به مشاهده بصری نمودار قیمتها وابسته است. شرح هایی که در زیر می آیند برای معرفی الگوهای مختلف نموداری طراحی شده اند اما به هیچ وجه کامل یا مسلم نیستند.

نمودار میله ای

در یک نمودار میله ای تغییرات قیمت توسط یک میله نشان داده می شود. طول این میله از روی دوران اوج و فرود تجاری تعیین می شود، (مثلا یک روز). از تیکهای کوچک افقی می توان برای مشخص کردن قیمتهای ابتدایی و پایانی این دوره تجاری استفاده کرد

نمودار شمعدانی

نمودار شمعدانی حالت تصویری دارد، و یک تصویر مناسب از سابقه قیمتهای بازار ارائه می دهد و کار را برای تشخیص دقیق تر الگوهای قیمت بازار ساده تر می کند. بدنه شمع نشان دهنده تفاوت بین ابتدا و پایان یک دوره است. وقتی نرخ ابتدایی بالاتر از نرخ پایانی باشد، شمعدان متراکم است. وقتی نرخ پایان از نرخ ابتدایی بیشتر باشد، شمعدان توخالی است.

خطوط راستا و الگوهای نمودار

بالا، پایین و خطوط راستا برای شناسایی سابقه سطوح قیمت بسیار مفید هستند. خطوط راستا رسم می شوند تا مجموعه ای از اوج ها یا فرودها را در یک راستا مشخص نمایند. از این خطوط برای رهگیری روند راستا استفاده می شود.

سطوح پشتیبانی و مقاومت

سطوح پشتیبانی و مقاومت یکی از اساسی ترین و ضروری ترین مولفه های تحلیل فنی هستند که نشان دهنده سطوح بالا و پایین هستند. سطح پشتیبانی به معنی سطح قیمتی است که در آن بازار رو به افول از سقوط بیشتر ایستاده است و یا به حرکت یک سویه ادامه می دهد یا پیشرفت می کند. سطح مقاومت یعنی سطح قیمتی که در آن بازار رو به اوج از پیشرفت باز مانده و یا به حرکت یک سویه ادامه می دهد یا افول می کند.

توجه: سطوح پشتیبانی و مقاومت موانع روان شناختی هستند که تغییرات موقتی در راستای مربوطه بازار ایجاد می کنند.

تحلیل و زمان بندی راستا

بازارها مستقیم به سمت بالا و پایین حرکت نمی کنند. جهت هر بازار در هر زمان یا صعودی (بالا) است، یا نزولی (پایین) یا خنثی (یک سویه). در این راستاها، بازارها دارای ضد جنبشهای راستا هستند (پشتیبانی و اجرایی). به طور کلی، بازارها به صورت موجی حرکت می کنند و یک معامله گر باید در زمان درست موج را بگیرد. از خطوط راستا که نشان دهنده سطوح پشتیبانی و مقاومت هستند می توان به عنوان محدوده های خرید و فروش استفاده کرد.

به کار بردن تحلیل فنی

نمودارها را می توان به صورت کوتاه مدت (5 دقیقه، 15 دقیقه)، ساعتی، هفتگی، یا ماهانه مورد استفاده قرار داد. نموداری که بررسی می کنید به مدتی بستگی دارد که قصد دارید پوزیشن را حفظ کنید. اگر قصد تجارت کوتاه مدت دارید، ممکن است بخواهید به نمودارهای 5 دقیقه ای یا 15 دقیقه ای نگاه کنید. اگر تصمیم دارید پوزیشن را برای چند روز نگه دارید احتمالا به نمودارهای ساعتی، 4 ساعتی یا روزانه مراجعه خواهید کرد. نمودارهای هفتگی و ماهانه تغییرات قیمتها را به منظور تحلیل راستای طولانی مدت تر به صورت فشرده تر ارائه می کنند.

تحقیقات فنی

با کمک سیستمهای کامپیوتری، هم اکنون معامله گران می توانند گرایشهای بازارهای آتی را بر پایه میانگین های محاسبه شده، قدرت نسبی گرایشهای اوج و فرود، شرایط بیش خرید و بیش فروش و بسیاری دیگری از مدلهای ریاضی که تاثیر آنها بر پیش بینی رفتار قیمت ثابت شده، پیش بینی نمایند. بخشهای زیر تعدادی از روشهای ابتدایی محاسبه و استفاده از تحقیقات را در شرایط مختلف شرح می دهد.

شاخص گرایش به فزونی نسبی (RSI)

RSI سعی می کند تا نقاط قوت و ضعف کنونی بازار را در یک دوره مشخص تخمین بزند، این نوعی نوسان است که نسبت حرکتهای رو به اوج و رو به افول را برای یک اوراق خرید خاص در طول مدت زمانی مشخص اندازه گیری می کند. این دوره زمانی مورد استفاده به طور قابل ملاحظه ای بر RSI تاثیر می گذارد؛ هر چه بازه زمانی مورد استفاده کوتاه تر باشد روند حرکتی مرتبط در RSI از حساسیت بیشتری برخوردار خواهد بود و بالعکس. هرچه دوره تعیین شده طولانی تر باشد، از حساسیت کمتری برخوردار خواهد بود و در نتیجه RSI آهسته تر خواهد شد ، RSI برای سنجش آهنگ قیمت، تنها به تغییرات قیمتها وابسته است. نتیجه به صورت یک ارزش درصدی بین 0 تا 100 مشخص خواهد شد. ارزشهای بین 0 تا 30 نمایانگر شرایط پیش فروشی هستند، در حالیکه ارزشهای بین 70 تا 100 نشان دهنده شرایط پیش خرید هستند. تحلیل پیش خرید/ پیش فروش اصلی ترین دلیل شاخص گرایش به فزونی نسبی است. این ارزیابی بر فرضی استوار است که حدهای پایانی بیشتر یعنی بازار قوی در حالیکه حدهای پایانی کمتر یعنی بازار ضعیف تر.

توجه: بهترین عملکرد RSI در طی شرایط پیش خرید/ پیش فروش بازار و به عنوان یک نشانگر ناهمگونی است.است.

روش اتفاقی

روش اتفاقی یک نوسانگر محبوب برای سنجش آهنگ قیمت است. در این روش نزدیکترین قیمت در زمینه دامنه خود سنجیده می شود و با نسبتی که در 100 ضرب شده نشان داده می شود. این معیار %K نام دارد، در حالیکه معیار دیگری که با نام %D شناخته می شود، متوسط نوسان %K است. یک متوسط زمان 3-زمانه که با %K به کار برده شود ارزش قابل قبولی به دست می دهد. این ارزشها روی مقیاس از 0 تا 100 تعیین می شوند. مفهوم روش اتفاقی بر این گرایش استوار است که هر چه قیمتها بالاتر بروند، میزان پایانی میان روزی به طیف بالای روزانه نزدیکتر خواهد بود. حالت عکس برای گرایش به سمت پایین صادق است. ارزشهای بیش از 70 نشان دهنده شرایط پیش خرید هستند در حالیکه ارزشهای زیر 30 شرایط پیش فروش را نشان می دهند. اگر %K از بالا (پایین) در قسمت بالایی (پایینی) گراف از خط %D عبور کند، سیگنال فروش (خرید) بدست می آید. انحراف اختلاف بین خطوط %K و %D نشانگر این است که شاید یک راستای جدید در راه باشد.

متوسط نوسان

متوسط نوسان یک روال ریاضی است برای روان کردن یا حذف نوسانات در داده ها و به منظور کمک به تعیین زمان خرید و فروش. متوسط های نوسان در حالیکه نوسانات کوتاه مدت را حذف می کنند به روشن شدن راستای طولانی مدت بازار کمک می نمایند . معمولا مدیران حرفه ای از آنها استفاده می کنند، و به این دلیل محبوب و گیرا هستند که امکان تعیین ریاضی راستا وجود دارد، که در نتیجه تحلیل کامپیوتر راستای قیمتها به یک واقعیت تبدیل می شود.

یک متوسط قیمت ساده با جمع زدن قیمت پایانی تعداد مشخصی از دوره های زمانی (یعنی روزها) و سپس تقسیم کردن آن بر رقم مذکور بدست می آید. در هر دوره زمانی (روز) ، قدیمی ترین قیمت در مجموعه حذف می شود و جدیدترین قیمت پایانی اضافه می گردد . وقتی این ارزشها مشخص شدند، راستایی یکنواخت مشاهده خواهد شد.

یک متوسط نوسان محاسبه شده تاکید بیشتری بر جدیدترین داده ها دارد زیرا این اطلاعات تاثیر سریعتری بر حساسیت میانگین دارد. در متوسط نوسان، داده های کنونی ارتباط بیشتری با آینده تجارت دارد تا داده های قدیمی تر، بنابراین "محاسبه" برای نزدیکترین داده ها صورت خواهد گرفت.

متوسط نوسان تصاعدی طی تعدادی مشاهده یا دوره زمانی مداوم باعث ایجاد میانگین می شود. در این مورد از فاکتور روان ساز برای استعمال "محاسبه" برای دوره های جدیدتر استفاده می شود. متوسط تصاعدی از ارزش قبلی متوسط نوسان تصاعدی برای محاسبه ارزش کنونی استفاده می کند، در حالیکه مقدار محاسبه شده قدیمی ترین داده ها را در دوره انتخاب شده متوسط نوسان حذف می کند.

Scroll to Top
Online chat software